複雜資產定價器 · 利率
百慕達式利率交換選擇權
可在多個日期行權的利率交換選擇權，以 PDE 網格與模擬定價。
現值 · G1++ · PDE
19,504.92
名義本金 1,000,000
- 行權日數
- 4
PDE 網格上的價值 · 價值
以 2,047 個網格點求解，顯示 20 × 10 個。
Greeks
這個產品沒有解析解，因此不顯示 Greeks。
模型數值僅供說明，採用固定的市場數據，並非報價。
關於這個產品
從首次行權日起，直到交換結束前一年，持有人每年都可以行權，進入交換剩餘的部分。
定價時需要在每個日期判斷立即行權是否比繼續等待更有價值。它沒有解析解，因此以 PDE 網格，以及搭配學習所得行權規則的蒙地卡羅模擬定價。
可以調整的條款
即上方的合約條款。市場數據、模型參數與數值設定在本示範中固定，並隨每個結果顯示。
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