歐式利率交換選擇權

以今天約定的固定利率進入利率交換的權利，採用單因子與雙因子高斯利率模型。

產品歐式利率交換選擇權利率

利率

外匯

商品

股票

通膨

信用

條款

類型

執行利率

行權時間

交換期限

名義本金任意金額，價值隨之等比例變動。

模型 · 方法

本示範中固定。

需要使用自己的市場數據、模型參數或條款？我們以同一套引擎為你定價。聯絡我們

現值 · G1++ · 解析解

23,597.55

名義本金 1,000,000

模型數值僅供說明，採用固定的市場數據，並非報價。

需要使用自己的市場數據、模型參數或條款？我們以同一套引擎為你定價。

我們能定價的遠不止這些，這裡只公開了一部分。其他產品請聯絡我們。

關於這個產品

在行權日，持有人可以按執行利率進入利率交換。Payer 支付固定、收取浮動；Receiver 則相反。

G1++ 以單一因子推動整條曲線。G2++ 有兩個因子，短端與長端利率不必同步變動，這對長天期交換尤其重要。

即上方的合約條款。市場數據、模型參數與數值設定在本示範中固定，並隨每個結果顯示。